数字货币风险防范模型 nmsa数字货币靠谱吗

一、虚拟货币有什么风险

模型风险

虚拟货币并非真实货币，没有中央银行在背后进行总量控制和宏观调控，其是否值钱完全看其供应量。例如，根据中本聪的算法，最终比特币的供应量是2100万个，不会再增加。但如果其模型被发现存在缺陷，导致货币供应海量增加，当前的交易平台及投资者将血本无归。

诸多算法爱好者已经进行过反复推演，至今未发现存在模型缺陷。

风险可能性：1

风险影响程度：5

市场深度风险

当前虚拟货币的价值链上主要由矿工和交易者两部分组成，货币供应量少、市场参与者少，相对于其他成熟市场，比特币交易显得不活跃且易受大资金出入影响产生暴涨暴跌。此外，市场深度风险还会衍生出市场操纵风险和流动性风险。

(一)市场操纵风险

因

为虚拟货币可以通过组建“矿机”挖取，若大资金在某虚拟货币尚未红火之时，投入大量资金开采虚拟货币并在市场上逢低吸纳，当其在市场上占有一定比重时，如

15%以上，便可能操纵整个市场。相对于股票市场中的小盘股而言，操纵一个新兴的非比特币的虚拟货币市场更为容易。普通投资者在这样的市场中想要赚钱难度

极大。

应对策略：形成行业自律，平台中应对账户进行监控。对于平台中出现大批量吸入虚拟货币的行为应予以警示乃至停止其交易，谨防其依靠大

资金操纵市场。但考虑到虚拟货币本身所倡导的互联网精神，做到这一点极其困难。另外，当前各个平台均为非官方机构，平台间信息共享非常困难，且很难通过身

份验证、银行账号便锁定是否为同一集团在进行建仓及操纵市场。

风险可能性：3

风险影响程度：4

(二)流动性风险

虚拟货币经常因为市场深度不足，在非理性繁荣思维或突发性恐慌后，市场价格暴涨暴跌，很难以合理价格买入或卖出，尤其在大资金或大批量虚拟货币进入市场时，此现象尤为明显。

应

对策略：

1.虚拟货币的现有参与者可考虑积极向政府和民众推荐这一品类，增加市场参与者;2.对比特币采取fof的方式运作，即形成虚拟的投资于虚拟货币

的基金，允许投资者按份额购买，而非必须以整数形式购买;3.大平台应有一定的虚拟货币储备，形成有实力的做市商来保障遭遇大资金突发性冲击时，可以吸纳

市场上出现的大量虚拟货币或资金;4.做好对投资者的教育工作，当市场上的成熟参与者越多时，市场将越趋于稳定。

风险可能性：4

风险影响程度：4

平台风险

当前诸多的虚拟货币平台，基本都需要将资金存入该平台进行买入或卖出。有些平台为了吸引投资者的加入，往往会提供手续费免费的优惠条件。但有些免费的平台风险较大，如2013年10月，一家在香港注册的比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由，突然跑路，高管全部失踪。其后估算，本次事件卷走了大约人民币3000万元。

应

对策略：

1.投资者应在确定自己是否投资虚拟货币、具体投资哪种虚拟货币后，对于平台进行考察和甄别，不要受手续费高低的蝇头小利影响，选择有实力、声誉

好的平台进行交易行为;2.投资者应关注自己所投资平台的各类消息，做好对其声誉变化的观测;3.监管机构应将对虚拟货币的交易平台纳入监管范畴，要求其

缴纳准备金及保证金，预防此类道德风险。

风险可能性：1

风险影响程度：4

流通风险

货

币的根本职能之一，便是能够在商品流通过程中，不断地当做购买手段，实现商品的价格。迄今为止，只有极少部分商家接受虚拟货币作为支付手段进行流通。或可

言之，当下进行虚拟货币投资的参与者，相当一部分是以博取差价为目的，而只有一小部分是怀着将其视为未来的货币来进行提前贮藏的目的。

应对策略：虚拟货币的现有参与者应积极向政府和民众推荐这一品类，增加市场上愿意接受虚拟货币作为支付手段的商家。

风险可能性：4

风险影响程度：3

法律主体风险

2013

年12月5日，中国人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会，印发了《关于防范比特币风险的通知》，其声称从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商

品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。美国国税局发布的2014年第21号通告称比特币及其他虚拟货币将被视作财产而不

是一种货币。总而言之，虚拟货币的法律主体地位确立仍有很长一段路要走。

应对策略：虚拟货币的现有参与者应积极向政府和监管当局施加影响，早日确立虚拟货币的法律主体地位。

风险可能性：5

风险影响程度：3

二、数字货币价格的量化模型如何构建

构建数字货币价格的量化模型是一个复杂的过程，涉及到多方面的因素。

首先，需要收集大量的数字货币价格数据，包括历史价格、交易量、市场情绪指标等。这些数据可以从专业的金融数据提供商或数字货币交易平台获取。

其次，选择合适的量化指标，如移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等。这些指标可以帮助分析数字货币价格的趋势、波动和买卖信号。

然后，运用统计学和机器学习方法，对收集到的数据进行分析和建模。可以使用回归分析、时间序列分析、神经网络等技术，来预测数字货币价格的走势。

此外，还需要考虑市场的基本面因素，如宏观经济数据、政策法规变化、行业发展趋势等。这些因素会对数字货币价格产生重要影响，需要纳入量化模型中进行综合分析。

最后，对构建好的量化模型进行回测和优化。通过历史数据的回测，评估模型的性能和有效性，并根据回测结果进行调整和优化，以提高模型的预测准确性。

构建数字货币价格的量化模型需要综合考虑数据收集、指标选择、建模方法、基本面因素等多个方面。通过科学的方法和不断的优化，可以提高模型的预测能力，为数字货币投资提供参考依据。

1.数据收集是构建量化模型的基础。需要收集大量的数字货币价格数据，包括历史价格、交易量、市场情绪指标等。这些数据可以从专业的金融数据提供商或数字货币交易平台获取。通过对历史数据的分析，可以了解数字货币价格的走势和波动规律，为后续的建模提供数据支持。

2.选择合适的量化指标是关键。移动平均线可以帮助判断价格的趋势，相对强弱指标（RSI）可以衡量市场的买卖力量，布林带可以显示价格的波动范围。这些指标可以单独使用，也可以组合使用，以更全面地分析数字货币价格的变化。

3.运用统计学和机器学习方法进行建模。回归分析可以建立价格与其他因素之间的线性关系，时间序列分析可以预测价格的未来走势，神经网络可以处理复杂的非线性关系。根据数据的特点和建模的目的，选择合适的方法进行建模。

4.考虑市场的基本面因素。宏观经济数据、政策法规变化、行业发展趋势等都会对数字货币价格产生重要影响。将这些因素纳入量化模型中进行综合分析，可以提高模型的预测准确性。

5.对构建好的量化模型进行回测和优化。通过历史数据的回测，评估模型的性能和有效性。根据回测结果，对模型进行调整和优化，如调整指标参数、增加新的变量等，以提高模型的预测能力。不断的回测和优化可以使量化模型更加适应市场的变化，为数字货币投资提供更可靠的参考依据。

三、听说数字人民币出来了安全吗

数字人民币还是很安全的。数字人民币由中国人民银行发行，是有国家信用背书、有法偿能力的法定货币。与比特币等虚拟币相比，数字人民币是法币，与法定货币等值，其效力和安全性是最高的。数字人民币的发行避免了纸钞和硬币的缺点：印制发行成本高、携带不便，容易匿名、伪造，存在被用于洗钱、恐怖融资的风险；满足人们一些正常的匿名支付需求，如小额支付；极大节约造币所需各项成本；法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推中国数字经济加快发展

数字人民币的概念有两个重点，一个是数字人民币是数字形式的法定货币；另外一个点是和纸钞和硬币等价，数字人民币主要定位于M0，也就是流通中的现钞和硬币。主要定位于现金类支付凭证（M0），将与实物人民币长期并存，主要用于满足公众对数字形态现金的需求，助力普惠金融。数字人民币是法定以数字形式为载体的价值货币，它与第三方微信支付和支付宝不同，支付宝与微信支付也是以数字形式承载价值转移。除了法定优势之外，数字人民币与第三方支付数字载体并没有多大差别，并且数字人民币在日常生活中的实际用法与微信、支付宝等移动支付并无太大差别，但是数字人民币是不需要依附传统银行绑定银行卡的，可以单独的存在。对于国家的金融体系和战略意义来说，还是蛮大的区别的，它也是基础设施建设中比较重要的一环。另外，数字人民币是法定货币，具有法律效应，像之前“虚拟货币”价格大涨大跌的情况是不会出现的。也就是说数字货币就是符号形式，数字货币等同现钞，它使用的方式不一样就是了，这样可节约了大量的人力和物力，直接跟银行挂钩直接人脸识别就可以流通。目前，研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作，正遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则，选择部分有代表性的地区开展试点测试。